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海富通中证100指数LOF:2017年年度报告摘要

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                                海富通中证100指数LOF:2017年年度报告摘要
                               
公告日期:2018-03-27
                               
                                                             海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要









海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)

           2017 年年度报告摘要

             2017 年 12 月 31 日









      基金管理人:海富通基金管理有限公司

      基金托管人:中国银行股份有限公司

      报告送出日期:二〇一八年三月二十七日

                                    海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要









                                  §1    重要提示







1.1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报

告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 23 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内

容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

    本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。









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                                       海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要





                                     §2    基金简介







2.1 基金基本情况

基金简称                                      海富通中证 100 指数(LOF)

场内简称                                                   海富 100

基金主代码                                                  162307

交易代码                                                    162307

基金运作方式                                           上市契约型开放式

基金合同生效日                                     2009 年 10 月 30 日

基金管理人                                      海富通基金管理有限公司

基金托管人                                       中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额                                    76,780,247.26 份

基金合同存续期                                              不定期

基金份额上市的证券交易所                                深圳证券交易所

上市日期                                               2010 年 1 月 8 日





2.2 基金产品说明

                             采用指数化投资方式,通过有效的投资程序约束和数量

投资目标                     化风险管理手段,控制基金投资组合相对于业绩比较基

                             准的偏离度,实现对业绩比较基准的有效跟踪。

                             本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构

投资策略                     成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成

                             份股及其权重的变动进行相应调整。

业绩比较基准                 中证 100 指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

                             本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资

风险收益特征

                             品种





2.3 基金管理人和基金托管人

         项目                   基金管理人                            基金托管人

名称                    海富通基金管理有限公司                  中国银行股份有限公司

                姓名                 奚万荣                                王永民

信息披露

             联系电话          021-38650891                           010-66594896

负责人

             电子邮箱        wrxi@hftfund.com                    fcid@bankofchina.com

客户服务电话                    40088-40099                                95566

                                    第 3 页 共 36 页

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传真                           021-33830166                        010-66594942





2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网

                                             http://www.hftfund.com

网址

基金年度报告备置地点                        基金管理人及基金托管人的住所







                 §3   主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况







3.1 主要会计数据和财务指标

                                                                       金额单位:人民币元

3.1.1 期 间 数 据 和

                           2017 年                   2016 年                 2015 年

指标

本期已实现收益               9,068,757.72             3,199,532.63          148,974,994.68

本期利润                    26,995,931.83           -10,439,201.70           33,866,363.24

加权平均基金份额

                                  0.2917                    -0.0720                  0.1311

本期利润

本期基金份额净值

                                  28.91%                    -6.48%                   -0.74%

增长率

3.1.2 期 末 数 据 和

                          2017 年末                 2016 年末               2015 年末

指标

期末可供分配基金

                                  0.3021                     0.0098                  0.0797

份额利润

期末基金资产净值            99,978,822.31           133,155,132.29          160,203,857.90

期末基金份额净值                     1.302                     1.010                   1.080

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的

孰低数。









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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                                         业绩比较

                            份额净值      业绩比较

               份额净值                                  基准收益

   阶段                     增长率标      基准收益                     ①-③        ②-④

               增长率①                                  率标准差

                             准差②         率③

                                                            ④

过去三个

                7.51%        0.85%          7.85%         0.86%        -0.34%         -0.01%



过去六个

               13.02%        0.72%         12.42%         0.73%         0.60%         -0.01%



过去一年       28.91%        0.64%         28.55%         0.65%         0.36%         -0.01%

过去三年       19.67%        1.57%         18.16%         1.56%         1.51%          0.01%

过去五年       71.99%        1.48%         61.90%         1.47%        10.09%          0.01%

自基金合

同生效起       30.20%        1.41%         27.34%         1.41%         2.86%         0.00%

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

                          海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)

               份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

                     (2009 年 10 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日)









注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今,

本基金投资组合均达到本基金合同第十五条(二)、(七)规定的比例限制及本基金投

资组合的比例范围。

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                                        海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要









3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                       海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)

              过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图









3.3 过去三年基金的利润分配情况

                                                                               单位:人民币元

             每 10 份基

                             现金形式发放      再投资形式发        年度利润分配

    年度      金份额分                                                                  备注

                                 总额              放总额               合计

                红数

   2017 年               -                 -                   -                  - -

   2016 年               -                 -                   -                  - -

   2015 年               -                 -                   -                  - -

    合计                 -                 -                   -                  -            -

注:本基金过去三年未发生利润分配。







                                  §4      管理人报告









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                                    海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要





4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准,

由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公

司 ”)于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2017 年 12 月 31 日,本基金管理人共管

理 52 只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通

货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券

投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、

海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富

通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)、海富通

中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富

通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型

证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开

放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联

接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券

投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资

基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通

双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押

城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、

海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投

资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基

金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基

金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基

金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金

(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式

指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型

证券投资基金、海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、海富通富源债券型证券投资

基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通

欣悦灵活配置混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通

瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、

海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)。





4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

                             任本基金的基金经理(助

                                                            证券从

    姓名          职务               理)期限                                 说明

                                                            业年限

                              任职日期       离任日期

    刘璎       本基金的基    2012-01-20          -           16 年      管理学硕士,持

                                 第 7 页 共 36 页

                                 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要





             金经理;海                                              有基金从业人员

             富通上证周                                              资格证书。先后

             期 ETF 基金                                             任职于交通银

             经理;海富                                              行、华安基金管

             通上证周期                                              理有限公司,曾

             ETF 联接基                                              任 华 安 上 证

             金经理;海                                              180ETF 基金经

             富通上证非                                              理助理;2007 年

             周期 ETF 基                                             3 月至 2010 年 6

             金经理;海                                              月担任华安上证

             富通上证非                                              180ETF 基金经

             周期 ETF 联                                             理,2008 年 4 月

               接基金经                                              至 2010 年 6 月担

             理;海富通                                              任华安中国 A

             中证内地低                                              股增强指数基金

             碳指数基金                                              经理。2010 年 6

                 经理。                                              月加入海富通基

                                                                     金管理有限公

                                                                     司。2010 年 11

                                                                     月起任海富通上

                                                                     证周期 ETF 及海

                                                                     富通上证周期

                                                                     ETF 联接基金经

                                                                     理。2011 年 4 月

                                                                     起任海富通上证

                                                                     非周期 ETF 及海

                                                                     富通上证非周期

                                                                     ETF 联接基金经

                                                                     理。2012 年 1 月

                                                                     起兼任海富通中

                                                                     证 100 指 数

                                                                     (LOF)基金经

                                                                     理。2012 年 5 月

                                                                     起兼任海富通中

                                                                     证内地低碳指数

                                                                     基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出

决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。





4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有

关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,

                              第 8 页 共 36 页

                                   海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要





没有发生损害基金份额持有人利益的行为。





4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

    公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境

内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究

分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投

资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投

资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时,公司建立了严格的投资交易行为监

控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,

各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制

度的执行和实现。





4.3.2 公平交易制度的执行情况

    报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不

同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节

得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平

交易制度的执行和实现。

    报告期内,对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)

的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3

日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,

假设溢价率为 0 的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、

交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期

内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。





4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易,未发

生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当

日成交量的 5%的情形。





4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    回顾 2017 年,A 股市场整体“稳中有进”,但分化较为显著,各大指数的表现也很

好的反映了这一点。2017 年以上证 50 为代表的大盘蓝筹股高歌猛进,全年累计上涨

25.08%,而创业板指则一路震荡,最终仍下跌 10.67%。同期上证综指上涨 6.56%,深证

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成指和中小板指分别上涨 8.48%和 16.73%。

    金融监管是 2017 年 A 股市场最重要的政策变量,在防风险、去杠杆、“脱虚向实”

等的导向之下,再融资新规、减持新规等相继发布,高杠杆收购、操纵股价等违规行为

也受到了严厉的处罚,IPO 提速的同时也加强了审核的力度。2017 年的 A 股市场也在

不断探索前进,6 月 A 股被正式纳入 MSCI,进一步与国际市场接轨。

    回顾全年的走势,年初以来,沪深股指维持小幅震荡上行的行情。一季度除了创业

板指表现为下跌外,其余三大指数均以阳线报收,但行业板块方面分化较为严重。二季

度初始雄安新区概念引发了市场的高度关注,带动指数持续上涨,整体呈现先抑后扬的

走势。白马龙头股继续上攻,创业板和次新股出现大幅调整,市场呈现明显的“一九行

情”。三季度市场整体恢复震荡上行趋势,热点层出不穷,市场情绪较二季度有所回暖,

大盘蓝筹依然备受青睐,周期股也强势爆发。但后续上涨乏力,利率中枢不断抬升导致

估值预期出现调整,资金追高动能不足,叠加临近年底机构获利了结等因素,大消费板

块集体回调,带动指数快速下跌。最终上证综指收于 3307.17 点,深证成指收于 11040.45

点,中小板指和创业板指报 7554.86 点和 1752.65 点。

    板块方面,在中信证券 29 个一级行业分类中,半数飘红,其中食品饮料(55.72%)、

家电(36.64%)、煤炭(29.34%)、银行(27.81%)和非银行金融(18.53%)涨幅居前,

纺织服装(-22.77%)、传媒(-20.35%)、国防军工(-18.61%)、计算机(-17.49%)和轻

工制造(-13.13%)跌幅居前。

    报告期间,本基金完成了年中和年末的指数成份股调整。作为指数基金,在操作上

我们严格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度,降

低跟踪误差。





4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    报告期内,本基金净值增长率为 28.91%,同期业绩比较基准收益率为 28.55%。





4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望 2018 年全年,预计中国经济仍将保持较好韧性,虽然地产和基建的小幅回落、

2+26 城环保限产对短期经济会带来小幅下行压力,但居民消费稳中升级、全球经济复

苏带来外需稳中向好、制造业投资提升均是经济增长的重要支撑。通胀水平总体平稳、

温和,物价结构可能出现新的分化,PPI 对 CPI 的传导、大宗商品如石油、农产品等可

能成为新的涨价因素,要警惕通胀走高的风险。而房地产相关的价格上涨、供给侧改革

触发的价格波动可能有所弱化。

    宏观政策方面,积极的财政政策取向不变,但会调整优化财政支出结构;稳健的货

币政策要保持中性,管住货币供给总闸门;守住不发生系统性金融风险的底线;结构性

政策要发挥更大作用,更好地服务实体经济。因此,金融监管仍然是全年的主线,而更

好地服务和发展实体经济是目前宏观监管政策的主要目标。



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    2017 年,泛消费、大金融、周期品行业及白马蓝筹表现较好,这与经济平稳复苏、

企业业绩改善、金融监管抑制高估值成长股泡沫是密切相关的。2018 年全年,我们仍看

好股票市场的表现,主要的逻辑是从盈利、估值、流动性三要素来看,A 股企业盈利稳

定增长,估值在全球来看并不贵,流动性虽然受金融监管影响,整体货币环境不宽松,

但理财新规带来的资产配置转向可能给股票市场带来新的增量。我们预计价值投资仍是

市场的主线,市场将继续围绕业绩增长、价值发现的方向进行演绎。投资策略来看:第

一,由于新增资金(海外资金和理财资金)的属性偏好低估值高分红的品种,因此,低

估值品种的价值提升和重估可能是全年的主线逻辑;第二,目前各传统、新兴行业均显

著出现龙头企业竞争力突出、市场占有率不断提升的状况,而且大部分龙头的估值依然

具备优势(相对于行业内的非龙头公司),因此优选龙头依然会是较好的策略之一;第

三,随着经济复苏进入第三年,我们可以去挖掘较晚进入复苏周期或行业复苏可持续的

细分行业和个股,也可关注全球经济回暖引发通胀中枢的回升的涨价机会;第四,我们

可以在调整时间较长、未来符合经济转型或政策鼓励方向的“偏成长”的细分行业加大挖

掘、配置力度,十九大报告、中央经济工作会议文件已经给出了很好的方向指引。

    未来,本基金将继续严格按照基金合同的要求,秉承指数化投资策略,提高组合与

指数的拟合度。





4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务

指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进

行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对

基金资产估值后,将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核

无误后,由基金管理人对外公布。

    本基金管理人设立估值委员会,组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理

负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的

风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理

人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组,估值工作小组对经济

环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估,充分听取相关

部门的建议,并和托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告,以便估值委员

会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

    上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。





4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年至

多 6 次,每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%;

    本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。



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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

    本基金本报告期无需要说明的情形。







                                §5     托管人报告







5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对海富通中证 100 指

数证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》

及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利

益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。





5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和

托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计

算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现

本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。





5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报

告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、

准确和完整。







                                 §6     审计报告







    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计

报告。

    投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。







                               §7    年度财务报表







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7.1 资产负债表

会计主体:海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)

报告截止日:2017 年 12 月 31 日

                                                                            单位:人民币元

                                         本期末                  上年度末

              资产

                                  2017 年 12 月 31 日       2016 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款                                  6,981,483.46            9,279,623.05

结算备付金                                     9,574.81                5,075.36

存出保证金                                   14,008.06                 8,361.54

交易性金融资产                           93,483,427.01          124,654,118.26

其中:股票投资                           93,483,427.01          124,654,118.26

       基金投资                                         -                       -

       债券投资                                         -                       -

       资产支持证券投资                                 -                       -

       贵金属投资                                       -                       -

衍生金融资产                                           -                       -

买入返售金融资产                                       -                       -

应收证券清算款                                         -                       -

应收利息                                       1,473.91                2,104.29

应收股利                                               -                       -

应收申购款                                     8,451.99                3,524.97

递延所得税资产                                         -                       -

其他资产                                               -                       -

资产总计                               100,498,419.24           133,952,807.47

                                         本期末                  上年度末

      负债和所有者权益

                                  2017 年 12 月 31 日       2016 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款                                               -                       -

交易性金融负债                                         -                       -

衍生金融负债                                           -                       -

卖出回购金融资产款                                     -                       -

应付证券清算款                                         -                       -

应付赎回款                                   30,253.81              273,138.18



                                  第 13 页 共 36 页

                                     海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要





应付管理人报酬                              59,741.63                84,843.21

应付托管费                                  10,241.45                14,544.53



应付销售服务费                                        -                       -



应付交易费用                                   9,309.65              15,103.04

应交税费                                              -                       -

应付利息                                              -                       -

应付利润                                              -                       -

递延所得税负债                                        -                       -

其他负债                                   410,050.39              410,046.22

负债合计                                   519,596.93              797,675.18

所有者权益:

实收基金                                76,780,247.26          131,864,421.34

未分配利润                              23,198,575.05            1,290,710.95

所有者权益合计                          99,978,822.31          133,155,132.29

负债和所有者权益总计                  100,498,419.24           133,952,807.47

注:报告截止日 2017 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.302 元,基金份额总额 76,780,247.26

份。





7.2 利润表

会计主体:海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

                                                                           单位:人民币元

                                         本期               上年度可比期间

              项目               2017 年 1 月 1 日至       2016 年 1 月 1 日至

                                 2017 年 12 月 31 日       2016 年 12 月 31 日

一、收入                                28,640,186.24           -8,581,043.18

1.利息收入                                  57,299.28                76,398.91

其中:存款利息收入                          57,299.28                76,398.91

       债券利息收入                                    -                       -

       资产支持证券利息收入                            -                       -

       买入返售金融资产收入                            -                       -

       其他利息收入                                    -                       -



                                 第 14 页 共 36 页

                                       海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要





2.投资收益(损失以“-”填列)             10,647,023.66            4,974,531.62

其中:股票投资收益                         8,369,317.17            1,295,793.45

        基金投资收益                                     -                       -

        债券投资收益                                     -                       -

        资产支持证券投资收益                             -                       -

        贵金属投资收益                                   -                       -

        衍生工具收益                                     -                       -

        股利收益                            2,277,706.49            3,678,738.17

3.公允价值变动收益(损失以

                                           17,927,174.11          -13,638,734.33

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                         -                       -

5.其他收入(损失以“-”号填列)                 8,689.19                6,760.62

减:二、费用                               1,644,254.41            1,858,158.52

1.管理人报酬                                740,449.62              982,765.51

2.托管费                                    126,934.20              168,474.04

3.销售服务费                                           -                       -

4.交易费用                                  133,977.16                65,240.86

5.利息支出                                             -                       -

其中:卖出回购金融资产支出                              -                       -

6.其他费用                                  642,893.43              641,678.11

三、利润总额(亏损总额以“-”

                                           26,995,931.83          -10,439,201.70

号填列)

减:所得税费用                                          -                       -

四、净利润(净亏损以“-”号填

                                           26,995,931.83          -10,439,201.70

列)





7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)

本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

                                                                             单位:人民币元

                                                       本期

         项目                      2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

                           实收基金               未分配利润             所有者权益合计

一、期初所有者权          131,864,421.34              1,290,710.95          133,155,132.29



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                                 海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要





益(基金净值)

二、本期经营活动

产生的基金净值变                    -           26,995,931.83           26,995,931.83

动数(本期利润)

三、本期基金份额

交易产生的基金净

                      -55,084,174.08             -5,088,067.73         -60,172,241.81

值变动数(净值减

少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款      7,485,657.40             1,338,048.85            8,823,706.25

     2.基金赎回款     -62,569,831.48             -6,426,116.58         -68,995,948.06

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变                    -                        -                         -

动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权

                       76,780,247.26            23,198,575.05           99,978,822.31

益(基金净值)

                                          上年度可比期间

       项目                 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

                      实收基金              未分配利润             所有者权益合计

一、期初所有者权

                      148,383,172.02            11,820,685.88          160,203,857.90

益(基金净值)

二、本期经营活动

产生的基金净值变                    -           -10,439,201.70         -10,439,201.70

动数(本期利润)

三、本期基金份额

交易产生的基金净

                      -16,518,750.68               -90,773.23          -16,609,523.91

值变动数(净值减

少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款      5,755,703.01              -212,133.19            5,543,569.82

     2.基金赎回款     -22,274,453.69               121,359.96          -22,153,093.73

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变                    -                        -                         -

动(净值减少以“-”

号填列)

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五、期末所有者权

                         131,864,421.34             1,290,710.95          133,155,132.29

益(基金净值)





报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:任志强,主管会计工作负责人:陶网雄,会计机构负责人:胡正万





7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

    海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 879 号《关于核准海富通中证 100 指

数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民

共和国证券投资基金法》和《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责

公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息

共募集人民币 2,086,432,233.85 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道

中天验字 (2009)第 226 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通中证 100

指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2009 年 10 月 30 日正式生效,基金合同生效日的

基金份额总额为 2,087,148,875.30 份基金份额,其中认购资金利息折合 716,641.45 份基

金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份

有限公司。

    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2009]第 205 号文审核同意,本基金

107,647,812.00 份基金份额于 2010 年 1 月 8 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份

额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上

市流通。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)

基金合同》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证 100

指数成份股及备选成份股、新股(首次公开发行股票或增发)、固定收益产品、权证以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票资产占基金资产的比例

为 90%-95%,投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80%,

现金、固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例

为 5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金的基金管理人力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差小于 4%。本基金的业绩比较基准为:中证 100

指数×95%+活期存款利率(税后)×5%。

    本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2018 年 3 月 23 日批

准报出。



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7.4.2 会计报表的编制基础

       本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准

则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会

颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证

券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指

引》、《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所

列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

       本财务报表以持续经营为基础编制。





7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

       本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金

2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。





7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

       本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致,本报告期所采用的会计估

计与最近一期年度报告不一致。





7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

       本基金本报告期未发生会计政策变更。





7.4.5.2 会计估计变更的说明

       根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》

(以下简称“指引”),对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东

公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,本基金自 2017

年 9 月 22 日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中央国

债登记结算有限责任公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流

动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。





7.4.5.3 差错更正的说明

       本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。





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7.4.6 税项

    根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资

基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财

税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进

一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机

构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示

如下:

    (1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征

收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自

2016 年 5 月 1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用

基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利

息收入亦免征增值税。

    (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股

息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月

以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至

1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人

所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定

计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计

入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

    (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印

花税。





7.4.7 关联方关系

                  关联方名称                               与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”)                  基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 (“中国银行”)                 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”)                基金管理人的股东、基金销售机构

法国巴黎资产管理 BE 控股公司 (BNP Paribas

                                                           基金管理人的股东

Asset Management BE Holding)

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。









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7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。





7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。





7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

                                                                          单位:人民币元

                                             本期                  上年度可比期间

              项目                2017年1月1日至2017年           2016年1月1日至2016年

                                          12月31日                      12月31日

当期发生的基金应支付的管理费                       740,449.62                982,765.51

其中:支付销售机构的客户维护

                                                    148,946.33                154,122.74



注:支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。





7.4.8.2.2 基金托管费

                                                                          单位:人民币元

                                             本期                  上年度可比期间

              项目                2017年1月1日至2017年           2016年1月1日至2016年

                                          12月31日                      12月31日

当期发生的基金应支付的托管费                       126,934.20                168,474.04

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.12%的年费率计提,逐日

累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.12% / 当年天数。









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7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交

易。





7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。





7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

                                                                            单位:人民币元

                             本期                               上年度可比期间

  关联方名称    2017年1月1日至2017年12月31日           2016年1月1日至2016年12月31日

                   期末余额     当期利息收入                期末余额        当期利息收入

中国银行           6,981,483.46     56,601.32               9,279,623.05        75,676.40

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。





7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。





7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。





7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。





7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

                                                                        金额单位:人民币元



                                          复牌

股票 股票 停牌     停牌 期末估 复牌        开        数量        期末        期末

                                                                                       备注

代码 名称 日期     原因 值单价 日期 盘单 (单位:股) 成本总额 估值总额

                                           价



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00273   万达   2017-0 重大事

                               52.04      -       -        3,566    330,764.09 185,574.64      -

  9     电影    7-04    项

30010   乐视   2017-0 重大资            2018-

                               3.91           13.80        19,536   476,641.55 76,385.76       -

  4       网    4-17 产重组             01-24

60030   万华   2017-1 重大事

                               37.94      -       -        16,200   619,166.00 614,628.00      -

  9     化学    2-05    项

60048   信威   2016-1 重大资

                               14.59      -       -        31,150   773,505.60 454,478.50      -

  5     集团    2-26 产重组

注:本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而

被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。





7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

    本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。





7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

    (1) 公允价值

    (a) 金融工具公允价值计量的方法

    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值

所属的最低层次决定:

    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

    (b) 持续的以公允价值计量的金融工具

    (i) 各层次金融工具公允价值

    于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为 92,152,360.11 元,属于第二层次的余额为 1,254,681.14

元,属于第三层次的余额为 76,385.76 元。(2016 年 12 月 31 日:第一层次 122,027,615.15

元,第二层次 2,626,503.11 元,无属于第三层次的余额)。

    (ii) 公允价值所属层次间的重大变动

    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌

停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃

日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根

据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公

允价值应属第二层次还是第三层次。

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                                       海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要





       (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

       于本期末,本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具的余额为 76,385.76 元

(2016 年 12 月 31 日:无)。本基金本期净转入第三层次的金额为 152,771.52 元,计入损

益的第三层次金融工具公允价值变动为-76,385.76 元(2016 年度:无第三层次的变动)。

       本会计期间净转入第三层次金额为人民币 152,771.52 元,当期损失总额计入损益的

损失金额为人民币 76,385.76 元,于 2017 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2017 年度损

益的未实现损失的变动—公允价值变动损失金额为人民币 623,003.04 元,损失分别计入

利润表中的公允价值变动损益等项目。

       上述第三层次资产使用可比公司法作为估值技术进行估值,不可输入值为 6.00 倍市

销率,与公允价值同向变动。

       (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

       于 2017 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年

12 月 31 日:同)。

       (d) 不以公允价值计量的金融工具

       不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价

值与公允价值相差很小。

       (2) 增值税

       根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明

确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发

生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。

       根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管

产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值

税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018

年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳

增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

       此外,财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于

租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1

日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规

定。

       上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。

       (3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。







                                 §8    投资组合报告



8.1 期末基金资产组合情况

                                                                       金额单位:人民币元

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                                                                       占基金总资产的比例

  序号                   项目                     金额

                                                                             (%)

      1       权益投资                            93,483,427.01                         93.02

              其中:股票                          93,483,427.01                         93.02

      2       基金投资                                           -                            -

      3       固定收益投资                                       -                            -

              其中:债券                                         -                            -

                     资产支持证券                                -                            -

      4       贵金属投资                                         -                            -

      5       金融衍生品投资                                     -                            -

      6       买入返售金融资产                                   -                            -

              其中:买断式回购的买

                                                                 -                            -

              入返售金融资产

              银行存款和结算备付金

      7                                            6,991,058.27                           6.96

              合计

      8       其他各项资产                               23,933.96                        0.02

      9       合计                               100,498,419.24                        100.00









8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

                                                                          金额单位:人民币元

代码                 行业类别                    公允价值           占基金资产净值比例(%)

  A       农、林、牧、渔业                                       -                                -

                                                   3,076,673.65

  B       采矿业

                                                                                           3.08

  C       制造业                                  31,425,588.93                           31.43

  D       电力、热力、燃气及水生产和供应业         2,652,686.61                            2.65

  E       建筑业                                   3,431,137.04                            3.43

  F       批发和零售业                                  521,944.01                         0.52

  G       交通运输、仓储和邮政业                   1,908,559.47                            1.91

  H       住宿和餐饮业                                           -                                -

  I       信息传输、软件和信息技术服务业           1,533,138.33                            1.53

  J       金融业                                  42,695,763.73                           42.70



                                    第 24 页 共 36 页

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  K     房地产业                                4,389,658.00                            4.39

  L     租赁和商务服务业                             836,844.80                         0.84

  M     科学研究和技术服务业                                     -                          -

  N     水利、环境和公共设施管理业                   294,993.54                         0.30

  O     居民服务、修理和其他服务业                               -                          -

  P     教育                                                     -                          -

  Q     卫生和社会工作                                           -                          -

  R     文化、体育和娱乐业                           185,574.64                         0.19

  S     综合                                                     -                          -

        合计                                   92,952,562.75                           92.97





8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

                                                                       金额单位:人民币元

代码               行业类别                   公允价值          占基金资产净值比例(%)

  A     农、林、牧、渔业                                     -                              -

   B    采矿业                                               -                              -

   C    制造业                                   454,478.50                             0.45

        电力、热力、燃气及水生产和供应

  D

        业                                                   -                              -

   E    建筑业                                               -                              -

   F    批发和零售业                                         -                              -

  G     交通运输、仓储和邮政业                               -                              -

  H     住宿和餐饮业                                         -                              -

   I    信息传输、软件和信息技术服务业               76,385.76                          0.08

   J    金融业                                               -                              -

  K     房地产业                                             -                              -

   L    租赁和商务服务业                                     -                              -

  M     科学研究和技术服务业                                 -                              -

  N     水利、环境和公共设施管理业                           -                              -

  O     居民服务、修理和其他服务业                           -                              -

   P    教育                                                 -                              -

  Q     卫生和社会工作                                       -                              -

   R    文化、体育和娱乐业                                   -                              -

                                 第 25 页 共 36 页

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   S     综合                                                -                                  -

         合计                                      530,864.26                             0.53





8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

   本基金本报告期末未持有港股通股票。





8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                       金额单位:人民币元

                                                                           占基金资产净

  序号    股票代码     股票名称         数量(股)          公允价值

                                                                             值比例(%)

    1      601318      中国平安             137,916       9,651,361.68                   9.65

    2      600519      贵州茅台               6,848       4,776,411.52                   4.78

    3      600036      招商银行             140,024       4,063,496.48                   4.06

    4      000333      美的集团              54,807       3,037,952.01                   3.04

    5      000651      格力电器              59,022       2,579,261.40                   2.58

    6      601166      兴业银行             146,188       2,483,734.12                   2.48

    7      600016      民生银行             279,656       2,346,313.84                   2.35

    8      600887      伊利股份              69,671       2,242,709.49                   2.24

    9      601328      交通银行             325,295       2,020,081.95                   2.02

   10      600030      中信证券             105,806       1,915,088.60                   1.92

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.hftfund.com

网站的年度报告正文。





8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

                                                                       金额单位:人民币元

                                                                         占基金资产净值

  序号    股票代码     股票名称        数量(股)         公允价值

                                                                              比例(%)

   1       600485      信威集团           31,150          454,478.50                     0.45

   2       300104        乐视网           19,536           76,385.76                     0.08





8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

                                                                       金额单位:人民币元

                                                                              占期初基金

序号       股票代码       股票名称               本期累计买入金额

                                                                              资产净值比

                                  第 26 页 共 36 页

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                                                                            例(%)

  1        600703         三安光电                         760,588.00             0.57

  2        002027         分众传媒                         741,963.00             0.56

  3        600919         江苏银行                         705,146.00             0.53

  4        600019         宝钢股份                         647,404.00             0.49

  5        600309         万华化学                         619,166.00             0.46

  6        002142         宁波银行                         618,494.00             0.46

  7        601009         南京银行                         580,875.00             0.44

  8        601390         中国中铁                         548,100.00             0.41

  9        601186         中国铁建                         508,230.00             0.38

  10       000002         万 科A                          492,290.00             0.37

  11       002415         海康威视                         437,787.00             0.33

  12       000333         美的集团                         377,280.00             0.28

  13       002594           比亚迪                         363,418.00             0.27

  14       000858         五 粮 液                         342,000.00             0.26

  15       600011         华能国际                         334,070.00             0.25

  16       002558         巨人网络                         320,902.60             0.24

  17       601601         中国太保                         293,502.00             0.22

  18       002304         洋河股份                         284,887.00             0.21

  19       300059         东方财富                         252,657.00             0.19

  20       600340         华夏幸福                         242,360.00             0.18

注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。





8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

                                                                   金额单位:人民币元

                                                                           占期初基金

序号     股票代码        股票名称            本期累计卖出金额             资产净值比

                                                                            例(%)

  1        601318         中国平安                       3,625,310.33             2.72

  2        601166         兴业银行                       2,715,292.47             2.04

  3        000002         万 科A                        2,415,360.05             1.81

  4        600016         民生银行                       2,234,018.59             1.68

  5        000333         美的集团                       1,865,600.18             1.40

  6        601668         中国建筑                       1,755,329.49             1.32

  7        000651         格力电器                       1,731,602.66             1.30

  8        600519         贵州茅台                       1,724,395.73             1.30

  9        600000         浦发银行                       1,700,040.60             1.28

  10       600036         招商银行                       1,696,287.74             1.27

  11       601328         交通银行                       1,635,045.64             1.23

  12       600837         海通证券                       1,536,410.98             1.15

  13       600887         伊利股份                       1,355,662.69             1.02



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  14        601169         北京银行                       1,354,639.74                1.02

  15        601288         农业银行                       1,299,330.92                0.98

  16        000858         五 粮 液                       1,280,643.91                0.96

  17        601766         中国中车                       1,249,692.87                0.94

  18        600030         中信证券                       1,177,244.07                0.88

  19        601601         中国太保                       1,074,272.67                0.81

  20        000725         京东方A                       1,018,142.81                0.76

注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。





8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

                                                                          单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额                                                 14,943,964.90

卖出股票的收入(成交)总额                                                 72,411,147.43

注:“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,

不考虑相关交易费用。





8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货。





8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

    根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。









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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

       根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。





8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

       本基金本报告期末未持有国债期货。





8.11.3 本期国债期货投资评价

       根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。





8.12 投资组合报告附注

8.12.1 报告期内本基金投资的民生银行(600016)于 2017 年 5 月 22 日公告称,因未按

证监会及上交所相关规定聘任独立董事,导致独立董事成员比例及独立董事任职时间均

不符合相关规则的要求;公司未及时披露关联交易关键生效条款并充分揭示风险,关联

交易后续进展披露不完整等,违反了《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公

司和时任董事会秘书万青元被上交所予以监管关注。公司原首席信息官林晓轩因涉嫌受

贿犯罪等严重违纪行为,于 2017 年 8 月 22 日接受中国银监会纪检组的立案审查,并于

2017 年 11 月 6 日被开除党籍,同时被移交司法机关依法处理。

报告期内本基金投资的中信证券(600030)于 2017 年 2 月 17 日公告称,公司北京好运

街营业部未经公司审批同意擅自在公司官网和“券商中国”微信公众号发布 “2016 年双

11 活动宣传推介材料”,宣传推介材料部分表述片面强调收益,违反了《关于加强证券

经纪业务管理的规定》相关规定,被深圳证监局责令立即整改,并对公司采取责令增加

内部合规检查次数的监督管理措施。公司于 2017 年 5 月 25 日公告称,公司因违反《证

券公司融资融券业务管理办法》的规定,收到中国证监会行政处罚事先告知书。

对该证券的投资决策程序的说明:本基金系指数型基金,对该证券的投资均系被动按照

指数成分股进行复制。

其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公

开谴责、处罚的情况。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。





8.12.3 期末其他各项资产构成

                                                                          单位:人民币元

序号                   名称                                      金额

  1        存出保证金                                                           14,008.06



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  2         应收证券清算款                                                                         -

  3         应收股利                                                                               -

  4         应收利息                                                                      1,473.91

  5         应收申购款                                                                    8,451.99

  6         其他应收款                                                                             -

  7         待摊费用                                                                               -

  8         其他                                                                                   -

  9         合计                                                                         23,933.96





8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

                                                                              金额单位:人民币元

                                                                占基金资产

                                          流通受限部分的                          流通受限情况说

  序号       股票代码        股票名称                             净值比例

                                              公允价值                                   明

                                                                     (%)

      1           600485    信威集团             454,478.50                0.45   重大资产重组

      2           300104      乐视网              76,385.76                0.08   重大资产重组







                                   §9 基金份额持有人信息



9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

                                                                                     份额单位:份





                                                                 持有人结构

                           户均持有的            机构投资者                       个人投资者

  持有人户数(户)

                            基金份额                          占总份                          占总份

                                            持有份额                         持有份额

                                                              额比例                          额比例

          4,189              18,329.02      3,487,691.25        4.54%       73,292,556.01     95.46%









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9.2 期末上市基金前十名持有人

  序号        持有人名称              持有份额(份)              占上市总份额比例

          齐齐哈尔中通公共交

     1                                         500,030.00                           18.67%

          通有限责任公司

     2    何小娥                               489,511.00                           18.28%

     3    乐玉屏                               216,503.00                            8.08%

     4    黄晟昊                               200,000.00                            7.47%

     5    李建义                               102,349.00                            3.82%

     6    单世扬                               100,003.00                            3.73%

          北京鸿愿非凡装饰材

     7                                         100,000.00                             3.73%

          料有限公司

     8    陈钱书                                96,800.00                             3.61%

     9    葛光亚                                92,007.00                             3.43%

     10   苏丽艳                                90,002.00                             3.36%

注:持有人为场内持有人。





9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

               项目                      持有份额总数(份)            占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基

                                                          42,748.40                0.0557%







9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

           项目                        持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金

投资和研究部门负责人持有                                                                   0

本开放式基金

本基金基金经理持有本开放

                                                                                           0

式基金





                           §10     开放式基金份额变动

                                                                                    单位:份

基金合同生效日(2009 年 10 月 30 日)基金份额总额                              2,087,148,875.30

本报告期期初基金份额总额                                                       131,864,421.34

本报告期基金总申购份额                                                            7,485,657.40

减:本报告期基金总赎回份额                                                      62,569,831.48

本报告期基金拆分变动份额                                                                          -

本报告期期末基金份额总额                                                        76,780,247.26

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注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。







                              §11     重大事件揭示







11.1 基金份额持有人大会决议

    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。





11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    1、2017 年 2 月 4 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第五届董事会第

十次临时会议审议通过,同意刘颂先生辞去公司总经理职务,并决定由公司董事长张文

伟先生代为履行总经理职务。

    2、2017 年 9 月 13 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第五届董事会第

五次会议审议通过,聘任任志强先生担任公司总经理职务,同时公司董事长张文伟先生

不再代行总经理职务。

    基金托管人:

       2017 年 8 月,陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事

会战略发展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变

    报告期内本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是

60,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 9 年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。









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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

                                                                       金额单位:人民币元

                                 股票交易               应支付该券商的佣金

              交易                          占当期                       占当期

  券商名称    单元                          股票成                       佣金总         备注

                          成交金额                         佣金

              数量                          交总额                       量的比

                                            的比例                         例

中信建投          2      41,517,992.85      47.55%         26,203.63     48.69%     -

国金证券          1      19,342,589.66      22.15%         10,276.87     19.10%     -

渤海证券          1      11,402,832.64      13.06%          8,111.01     15.07%     -

长江证券          1       6,098,511.68        6.98%         3,728.00      6.93%     -

天风证券          2       4,959,911.75        5.68%         3,588.39      6.67%     -

银河证券          1       2,659,593.37        3.05%         1,359.90      2.53%     -

申万宏源          2       1,340,505.15        1.54%           551.34      1.02%     -

上海证券          1                  -             -               -           -    -

中金公司          2                  -             -               -           -    -

中信证券          2                  -             -               -           -    -

华创证券          1                  -             -               -           -    -

注:1、本基金本报告期新增上海证券 1 个交易单元。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估

三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用

意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备

选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。

甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》

的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报

公司总经理办公会核准。

核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公

会核准。





11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

                                                                       金额单位:人民币元

  券商名称            债券交易                 回购交易                   权证交易



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                            占当期

                                                     占当期回                     占当期权

                            债券成      成交金

                成交金额                             购成交总      成交金额       证成交总

                            交总额        额

                                                     额的比例                     额的比例

                            的比例

  中信建投             -          -              -           -                -             -

  国金证券             -          -              -           -                -             -

  渤海证券             -          -              -           -                -             -

  长江证券             -          -              -           -                -             -

  天风证券             -          -              -           -                -             -

  银河证券             -          -              -           -                -             -

  申万宏源             -          -              -           -                -             -

  上海证券             -          -              -           -                -             -

  中金公司             -          -              -           -                -             -

  中信证券             -          -              -           -                -             -

  华创证券             -          -              -           -                -             -







                       12   影响投资者决策的其他重要信息





12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

                                                                   报告期末持有基金情

                 报告期内持有基金份额变化情况

                                                                           况

投资者          持有基金份额

  类别          比例达到或者     期初       申购      赎回份                       份额占

         序号                                                      持有份额

                超过20%的时间    份额       份额        额                           比

                    区间

                                  35,00

                2017/1/1-2017                   35,000,

机构        1                     0,000   -                   -       0.00%

                    /2/28                       000.00

                                   .00

                                产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致

的特有风险主要包括:

1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引

发基金净值剧烈波动的风险;

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能

无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法

及时赎回持有的全部基金份额。

3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于

5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同

等情形。

4、其他可能的风险。

    另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的



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50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额

的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申

购及转换转入申请。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

     海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

     从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 56 只公募基金。截至 2017 年 12 月 31

日,海富通管理的公募基金资产规模超过 507.14 亿元人民币。

     2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内

外投资组合担任投资咨询顾问,截至 2017 年 12 月 31 日,投资咨询及海外业务规模超

过 41 亿元人民币。

     作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2017 年 12 月

31 日,海富通为近 80 家企业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首

批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2017 年 12 月 31 日,海富通管理

的特定客户资产管理业务规模超过 417 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司

被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月,海富通全资子

公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境

外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2

月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月,中

国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全

资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。

2016 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养

老保险基金投资管理人。

     2016 年 3 月,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固

定收益投资金牛基金公司”。









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                               海富通基金管理有限公司

                               二〇一八年三月二十七日









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